【Python】株価データのバックテストを行う（準備編）

2023年8月14日2023年8月16日

Pythonを使って株で儲ける勉強を始めたので、その備忘録です。
株価の自動取得ができたので、今回はバックテストを行うために backtesting.py の使い方を覚えていきます。

今回やってみたことは、バックテストを行うための準備として、
・backtesting.pyのインストール
・サンプルプログラムによる動作確認とバックテスト
です。

株価を自動取得する方法はこちらの記事をご覧ください。
関連記事：【Python】株価データを自動で取得する方法

【動作環境】
・Windows11 Home
・Anaconda 2.4.2 / Python 3.9.17
・Jupyter Notebook 6.3.0
・backtesting.py 0.3.3

backtesting.py のインストール

backtesting.py はAnaconda用ライブラリがないので、pipでインストールします。

pip install backtesting

Backtesting.py - Backtest trading strategies in Python

Fast Python framework for backtesting trading and investment strategies on historical candlestic ...

 https://kernc.github.io/backtesting.py/

backtesting のサンプルプログラムで動作確認とバックテストをする

PyPI の backtesting ページに掲載されているサンプルプログラムを Jupyter Notebookで確認してみたところ、次の4つの問題がありました。

1. BokehDeprecationWarning の警告が表示される。
   DatetimeTickFormatter のフォーマット設定方法に関する警告。
   BokehJSのバージョンアップ（2.x.x ⇒3.x.x）が原因の模様。
2. グラフは表示されるが計算結果が表示されない。
   print文を追加すると表示される。
3. UserWarning:Jupyter Notebook detected. ～ Reset with backtesting.set_bokeh_output(notebook=False). の警告が表示される。
   これは、Jupyter Notebookで実行している場合に backtesting が発する警告です。
   JavaScriptのサポートが不足していると正しく動作しない可能性があるため、その場合は「backtesting.set_bokeh_output(notebook=False)」を追加すると別タブで Bokeh を表示します。
4. OUTPUTの最後にあるSQNの表示内容が違う。

警告は内容からして無視できそうなので、警告を非表示にして対策します。

from backtesting import Backtest, Strategy
from backtesting.lib import crossover
from backtesting.test import SMA, GOOG
import warnings#警告をコントロールするライブラリを追加

warnings.filterwarnings("ignore")#警告を非表示に設定
#backtesting.set_bokeh_output(notebook=False)#表示がうまくいかない場合に追加

class SmaCross(Strategy):
    def init(self):
        price = self.data.Close
        self.ma1 = self.I(SMA, price, 10)
        self.ma2 = self.I(SMA, price, 20)

    def next(self):
        if crossover(self.ma1, self.ma2):
            self.buy()
        elif crossover(self.ma2, self.ma1):
            self.sell()


bt = Backtest(GOOG, SmaCross, commission=.002,
              exclusive_orders=True)
stats = bt.run()
print(stats)#結果を表示させる
bt.plot()

from backtesting import set_bokeh_output

set_bokeh_output(notebook=False)

サンプルデータは、2004年8月19日から2013年3月1日までのGoogleの株価ですね。

まとめ

backtesting.py をインストールして、googleの株価データを使ってバックテストをすることができました。

Quick Start User Guide に記載されている最適化の方法も動作は確認できたので、これから使い方を確認していきます。